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股指期货与50期权的

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上证50etf期权合约多少

经中国证监会批准,上海证券交易所(以下简称“本所”)决定于2015年2月9日上市交易上证50ETF期权合约品种(以下简称“上证50ETF期权”)。现将有关事项通知如下:
一、上证50ETF期权的合约标的为“上证50交易型开放式指数证券投资基金”。自2015年2月9日起,本所按照不同合约类型、到期月份及行权价格,挂牌相应的上证50ETF期权合约。
上证50交易型开放式指数证券投资基金的证券简称为“50ETF”,证券代码为“510050”,基金管理人为华夏基金管理有限公司。
二、上证50ETF期权的基本条款如下:
(一)合约类型。合约类型包括认购期权和认沽期权两种类型。
(二)合约单位。每张期权合约对应10000份“50ETF”基金份额。
(三)到期月份。合约到期月份为当月、下月及随后两个季月,共4个月份。首批挂牌的期权合约到期月份为2015年3月、4月、6月和9月。
(四)行权价格。首批挂牌及按照新到期月份加挂的期权合约设定5个行权价格,包括依据行权价格间距选取的最接近“50ETF”前收盘价的基准行权价格(最接近“50ETF”前收盘价的行权价格存在两个时,取价格较高者为基准行权价格),以及依据行权价格间距依次选取的2个高于和2个低于基准行权价格的行权价格。
“50ETF”收盘价格发生变化,导致行权价格高于(低于)基准行权价格的期权合约少于2个时,按照行权价格间距依序加挂新行权价格合约,使得行权价格高于(低于)基准行权价格的期权合约达到2个。
(五)行权价格间距。行权价格间距根据“50ETF”收盘价格分区间设置,“50ETF”收盘价与上证50ETF期权行权价格间距的对应关系为:3元或以下为0.05元,3元至5元(含)为0.1元,5元至10元(含)为0.25元,10元至20元(含)为0.5元,20元至50元(含)为1元,50元至100元(含)为2.5元,100元以上为5元。
(六)合约编码。合约编码用于识别和记录期权合约,唯一且不重复使用。上证50ETF期权合约编码由8位数字构成,从10000001起按顺序对挂牌合约进行编排。
(七)合约交易代码。合约交易代码包含合约标的、合约类型、到期月份、行权价格等要素。上证50ETF期权合约的交易代码共有17位,具体组成为:第1至第6位为合约标的证券代码;第7位为C或P,分别表示认购期权或者认沽期权;第8、9位表示到期年份的后两位数字;第10、11位表示到期月份;第12位期初设为“M”,并根据合约调整次数按照“A”至“Z”依序变更,如变更为“A”表示期权合约发生首次调整,变更为“B”表示期权合约发生第二次调整,依此类推;第13至17位表示行权价格,单位为0.001元。
(八)合约简称。合约简称与合约交易代码相对应,代表对期权合约要素的简要说明。上证50ETF期权的合约简称不超过20个字符,具体组成依次为“50ETF”(合约标的简称)、“购”或“沽”、“到期月份”、“行权价格”、标志位(期初无标志位,期权合约首次调整时显示为“A”,第二次调整时显示为“B”,依此类推)。
认购期权最大涨幅=max{合约标的前收盘价×0.5%,min [(2×合约标的前收盘价-行权价格),合约标的前收盘价]×10%}
认购期权最大跌幅=合约标的前收盘价×10%
认沽期权最大涨幅=max{行权价格×0.5%,min [(2×行权价格-合约标的前收盘价),合约标的前收盘价]×10%}
认沽期权最大跌幅=合约标的前收盘价×10%
连续竞价期间,期权合约盘中交易价格较最近参考价格涨跌幅度达到或者超过50%且价格涨跌绝对值达到或者超过5个最小报价单位时,期权合约进入3分钟的集合竞价交易阶段
开仓保证金最低标准
认购期权义务仓开仓保证金=[合约前结算价+Max(12%×合约标的前收盘价-认购期权虚值,7%×合约标的前收盘价)] ×合约单位
认沽期权义务仓开仓保证金=Min[合约前结算价+Max(12%×合约标的前收盘价-认沽期权虚值,7%×行权价格),行权价格] ×合约单位
维持保证金最低标准

认购期权义务仓维持保证金=[合约结算价+Max(12%×合约标的收盘价-认购期权虚值,7%×合约标的收盘价)]×合约单位
认沽期权义务仓维持保证金=Min[合约结算价 +Max(12%×合标的收盘价-认沽期权虚值,7%×行权价格),行权价格]×合约单位

五十倍股指期货合法吗

不合法,肯定不是正规的股指期货
国家推出的股指期货现在基本是自废武功了,才2.5倍
是没法做
不过50倍的肯定是乱七八糟的 估计是黑盘之类
这些,你要多少倍 我给你调,呵呵,1000倍都可以的
虚假盘设置一个就是

股指期权、股指期货、股票,哪个更简单?步入门槛怎样,是多少,哪个风险最低?

门槛和风险相对来说都是股票最低~

上证50etf期权与股指期货相同吗

期权是在期货的基础上产生的一种衍生性金融工具。指在未来一定时期可以买卖的权利,是买方向卖方支付一定数量的金额(指权利金)后拥有的在未来一段时间内(指美式期权)或未来某一特定日期(指欧式期权)以事先规定好的价格(指履约价格)向卖方购买或出售一定数量的特定标的物的权利,但不负有必须买进或卖出的义务。
期货与期权的区别
(一)标的物不同
期货交易的标的物是商品或期货合约,而期权交易的标的物则是一种商品或期货合约选择权的买卖权利。
(二)投资者权利与义务的对称性不同
期权是单向合约,期权的买方在支付保险金后即取得履行或不履行买卖期权合约的权利,而不必承担义务;期货合同则是双向合约,交易双方都要承担期货合约到期交割的义务。如果不愿实际交割,则必须在有效期内对冲。
(三)履约保证不同
期货合约的买卖双方都要交纳一定数额的履约保证金;而在期权交易中,买方不需交纳履约保证金,只要求卖方交纳履约保证金,以表明他具有相应的履行期权合约的财力。
(四)现金流转不同
在期权交易中,买方要向卖方支付保险费,这是期权的价格,大约为交易商品或期货合约价格的5%~10%;期权合约可以流通,其保险费则要根据交易商品或期货合约市场价格的变化而变化。在期货交易中,买卖双方都要交纳期货合约面值5%~10%的初始保证金,在交易期间还要根据价格变动对亏损方收取追加保证金;盈利方则可提取多余保证金。
(五)盈亏的特点不同
期权买方的收益随市场价格的变化而波动,是不固定的,其亏损则只限于购买期权的保险费;卖方的收益只是出售期权的保险费,其亏损则是不固定的。期货的交易双方则都面临着无限的盈利和无止境的亏损。
(六)套期保值的作用与效果不同
期货的套期保值不是对期货而是对期货合约的标的金融工具的实物(现货)进行保值,由于期货和现货价格的运动方向会最终趋同,故套期保值能收到保护现货价格和边际利润的效果。期权也能套期保值,对买方来说,即使放弃履约,也只损失保险费,对其购买资金保了值;对卖方来说,要么按原价出售商品,要么得到保险费也同样保了值。

期权是多少倍的

不同股票不同的价格都不一样,不同周期也会影响倍数,基本在8-20倍

请问上证50etf期权的杠杠是多少倍?

股票期权的一般都是一比10的比例刚刚。